B证券的相关系数为06预期报酬率分别为14和18标准差分别为

假设A证券的期望报酬率为10标准差是12B证券的预期报酬率是
　　该组合的期望报酬率r=10%×0.50+18%×0.50=14%

证券收益的相关系数接近于0甲证券的预期报酬率为10标准差为14
　　最低的预期报酬率为10%；最高的预期报酬率为12%；最高的标准差为18%

A证券的预期报酬率为12标准差为15B证券的预期报酬率为18
　　说明A证券和B证券报酬率之间的相关系数为l，而A证券的标准差低于B证券，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，最大方差组合是全部投资于B证券，即选项A、D的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的预期报酬率高于A证券，所以最高预期报酬。

A证券的期望报酬率为10标准差为14B证券的期望报酬率为12
　　ABC

复选A证券的预期报酬率为12标准差为15B证券的预期报酬
　　B

A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示
　　=0.1=10%B股票报酬率的预期值=0.2×0.45+0.2×0.15+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2×0.75=0.15=15%A股票报酬率的标准差σl；[0.30.12×0.2+0.20.12×0.2+0.10.12×0.2+00.12×0.2+0.10.12×0.2]1/2=14.14%B股票报酬率的标准差σ2=[0.4解析：本题主要考查第四章有关股票。

乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的预期报酬率为6标准差
　　D

假设A证券的预期报酬率为10标准差为12B证券的预期报酬率为
　　正确答案：B解析：投资组合的标准差=12.88%。

乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的预期报酬率为6标准差
　　D