股票的收益率的问题

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成
　　A如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。·#二、多项选择题：

某股票的值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的
　　正确答案：A解析：某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系，计算β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的影响的相关性及其程度。

某股票的值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的
　　正确答案：A解析：某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系，计算β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的影响的相关性及其程度。

组合的收益率和方差分别为12和036无风险收益率为6A股票
　　B

已知甲公司股票风险收益率为9短期国债收益率为5市场组合收益
　　A

已知某股票的必要收益率为12市场组合的平均收益率为16无风险
　　A

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成
　　A如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

某只股票要求的收益率为l5收益率的标准差为25与市场投资组合
　　正确答案：A【答案】A【解析】本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。B=0.2×25%/4%=1.25由：Rf+1.25×14%一Rf=15%得：Rf=10%市场风险溢价=14%一l0%=4%。

预测股票未来收益率的准确性越低积极的股票风格管理的有效性
　　B

无风险利率是6市场上所有股票的平均收益率是10某种股票的贝塔
　　12%根据资本资产定价模型公式：预期收益率=无风险利率+贝塔系数×市场平均收益率-无风险利率将给定数值代入公式，我们得到：预期收益率=6%+1.5×10%-6%=12%。因此，该股票的收益率为12%。