假设证券A的预期收益率为10标准差为12证券B的预期收益率为

假设当前无风险收益率为5基金P的平均收益率为40标准差为05
　　A

假设当前无风险收益率为5基金P的平均收益率为40标准差为05
　　A

假设当前无风险收益率为5基金P的平均收益率为40标准差为05
　　A

假设当前无风险收益率为5基金P的平均收益率为40标准差为05
　　A

假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的期望报酬率为6
　　ABC

假设a证券的预期报酬率为10标准差为12b证券的预期报酬率为
　　b投资组合的标准差==12.88%。

假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的期望报酬率为6
　　ABC

假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的期望报酬率为6
　　ABC

假设A证券的预期报酬率为10标准差为12B证券的预期报酬率为
　　B投资组合的标准差==12.88%。

假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的期望报酬率为6
　　组合期望报酬率最高为8%，选项A、B的说法正确；组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数，当相关系数为1时，组合不分散风险，且当100%投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15%，选项C正确。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且。