计量经济中VAR模型有哪些优点

会计量经济学的来江湖救急啊
　　一，随机误差存在的原因1在解释变量中忽略的因素的影响2变量观测值观察误差的影响3模型关系设定误差的影响4其他随机因素的影响二，古典线性回归模型的假定1，EU=0误差项期望为02，varu=sigma平方3，不同误差项相互独立4，解释变量与误差项不相关5，误差项服从正态分布N0，s。

var模型单位根检验不通过怎么办
　　重新检验。1、首先VAR模型是一世态种常用的计量经济模型，用来估计联合内生变量的动态关颤返漏系，而不带有任何事先约束条件。2、其次如果变量无单位根，则满足前提条件直接进行VAR模型即可；如果变量有单位根，可对变量差分，茄烂如果同阶单整。3、最后var模型单位根检验不。

中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为
　　正确答案：B市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子×VaR，经济资本=乘数因子×VaR。

这是我做出来的VAR向量自回归模型的结果看不太懂着急哎
　　向量自回归模型VAR模型是一种常用的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯ChristopherSims提出。它是AR模型的推广，用来估计联合内生变量的动态关系，而不带有任何事先约束条件。VAR模型是基于数据的统计性质建立模型，将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的。

中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为
　　正确答案：B解析：经济资本=乘数因子×VAR，考生注意区分这两个公式。

中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为
　　正确答案：B解析：注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式，经济资本的公式：经济资本=乘数因子×VAR。

在econometrics中怎么估计不同阶数VAR向量自回归模型
　　模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数，应该就是lags滞后阶数，这个也是与。各阶数的AIC、BIC值，其中最小的那个阶数就是这个方法得出的最有阶数。建议你去看一下计量经济学中时间序列的AR、MA、VAR的概念。

格兰杰因果检验和向量自回归VAR模型问题急急
　　在建立VAR模型时，需要选择合适的滞后阶数，这通常是通过信息准则如AIC、BIC来确定的。VAR模型的优点是可以捕捉变量之间的相互影响，并且不需要预先指定因果关系。综上所述，格兰杰因果检验和VAR模型在计量经济学中各有其独特的地位和作用。格兰杰因果检验主要用于判。

哪位大神给我讲解一下计量经济学eviews中这些字母什么的都代表
　　在计量经济学的EViews软件中，各种统计指标和缩写代表了不同的概念，以下是其中一些关键指标及其含义：R-SQUARED：判定系数，越接近1表。用于检测模型残差中是否存在一阶自相关。MEANDEPENDENTVAR：被解释变量的均值，即因变量的平均值。S.D.DEPENDENTVAR：被解。

matlab中用于计量经济学的trimr的用法是什么
　　trimr是用于向量自回归VAR模型的一个命令。在Matlab中，trimr函数的基本语法是：z=trimrx，n1，n2。这里的x是一个输入矩阵或向量，n1是要删除的前n1行，n2是要删除的最后n2行。例如，如果你有一个矩阵x，并且你想删除它的第一行和最后一行，你可以这样做：z=trimrx，1，1。这将返回。