如何利用ETF和股指期货进行套利

沪深300股指期货无风险套利的原理和操作方法就单赚基差的钱紧急啊
　　通常可以用沪深300ETF159919，有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300。

债券套利方法怎样分析
　　选择有较大潜在溢价的可转债进行套利。利用股票衍生品：可转债通常有对应的正股股票，通过购买正股股票或相关股票衍生品如股指期货、ETF等，可以在可转债与正股之间的价差发生变化时获得套利机会。信用评级套利：可转债买入者通常会考虑债券信用风险，如果市场对某只可转。

如何构造套利组合
　　期货相关知识，遇有不明之处相关向相关经营机构请教。这天小张在报纸上看到有关股指期货期现套利的文章，很感兴趣，但对于其中提到的有关。比如大家都用证50ETF进行期现套利就会出现，大家集中购买证50ETF基金的情况，自然证50ETF基金价格会上涨，期现套利成本就增加，套利效果。

T0交易一般用作一二级市场套利华泰柏瑞沪深300ETFT0如何套利
　　以下是一些具体的套利方法：利用市场价差套利：当华泰柏瑞沪深300ETF的二级市场价格高于其估算净值IOPV时，投资者可以买入一篮子股票。投资者可以买入ETF份额，然后在一级市场赎回并卖出股票。期现套利：投资者可以通过对比华泰柏瑞沪深300ETF的价格与沪深300股指期货合。

如何构造套利组合
　　期货相关知识，遇有不明之处相关向相关经营机构请教。这天小张在报纸上看到有关股指期货期现套利的文章，很感兴趣，但对于其中提到的有关。比如大家都用证50ETF进行期现套利就会出现，大家集中购买证50ETF基金的情况，自然证50ETF基金价格会上涨，期现套利成本就增加，套利效果。

请教高手要做股指期货期现套利研究用上证50ETF上证180ETF深证
　　我做过类似的套利模型，用75%上证180etf和25%深证100etf和股指期货做对冲但是跟踪误差一直很大，不是很理想最后放弃推出300etf的目的就在于此如果要写论文的话，你可以导出每天的50，180，100，300然后50*x+180*y+100*z=300用每天的值，得出x，y，z相对合理的配置比例

可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
　　完全可以，也是期现套利使用最方便效果也最好的

ETF基金套利到底怎么具体操作都说ETF套利但是怎么具体操作呢
　　ETF套利，没个三五百万资金玩不了。套利的话，可以考虑分级基金。

AH股怎样套利
　　ETF加做空和H股指数相关性较高的上证50股指期货来对冲套利，通过溢价缩小来获利。折溢价套利+同业搬砖H股中，银行占了很大的比例，外资投行非常喜欢招商银行，在历史上招商银行H股经常对股溢价，可以用过去一年招商的AH折溢价中值做为中枢进行AH轮换，如果再加上同业搬砖的。