根据证券投资组合理论在其他条件不变的情况下如果两项资产的收益

现代证券组合理论的发展有哪些
　　现代证券组合理论的发展主要包括以下几个方面：投资组合理论：这是现代证券组合理论的基础，由哈里·马科维茨在1952年提出。他使用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，并建立了均值方差模型来阐述如何全面考虑这两个目标进行决策。资本资产定。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是
　　证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不正确；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不正确。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是
　　证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以选项C不对。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是
　　D解析：系统风险是不可分散风险，选项A错误；组合风险中非系统风险随组合资产数量的增加会降低，选项B错误；风险收益是均衡的，选项C错误。

股票证券投资基金风险管理的理论基础是马科维茨Markwizt的证券资产
　　是证券投资基金风险管理的理论基础是马科维茨Markwizt的证券资产组合理论。马科维茨Markwizt的证券资产组合理论第一次对证券投资中的风险因素进行正规阐述，随后现代证券组合理论才有了迅速的发展，对证券投资收益和风险关系的认识也越来越深刻。在此基础上逐渐诞生了金融。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是
　　D解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A是错误的；组合风险中非系统风险随组合资产数量的增加会降低，所以选项B错误；风险收益是均衡的，所以选项C错误。

下列关于证券投资组合理论的表述中正确的是
　　D证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险。

证券组合投资的收益与风险计算
　　CAPM认为在市场预期收益rM和无风险收益rf一定的情况下，资产组合的收益与其所分担的市场风险βi成正比。CAPM是基于以下假设基础之上的：1资本市场是完全有效的ThePerfectMarket；2所有投资者的投资期限是单周期的；3所有投资者都是根据均值——方差理论来选择有效。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是
　　证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多。

假定投资者小王和小张都是理性投资者则他们对风险的态度的说法中
　　的情况下，投资人选择投资组合时都会选择无风险资产和风险投资组合的最优组合点，因为这一点相对于其他的投资组合在风险上或是报酬上都具有优势，该点在给定期望风险水平下期望收益最大化，或者在给定期望收益水平下期望风险最小化，故C、D两项正确。A项错误，投资人对风险的态。