下列说法正确的是A证券报酬率之间的相关性越低风险分散化效应

2018年注册会计师财务管理试题及答案162018注册会计师财务
　　选项B正确。2.一项1000万元的借款，借款期是5年，年利率为5%，如每半年复利一次，则下列说法中不正确的是。A.报价利率是5%B.名义利。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D。.

证券投资组合的机会集和有效集
　　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯。

证券投资组合的机会集和有效集
　　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯。

证券投资组合的机会集和有效集
　　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯。

2014年注册会计师财务成本管理选择题及答案13
　　相关系数为-1时风险分散化效应【正确答案】C【答案解析】-1≤相关系数r<；1时，有风险分散化效应。6.下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是。A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C。

证券投资组合的机会集和有效集
　　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯。