金融建模应用于资本市场公司金融风险管理与金融机构pdf

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，CreditRisk+模型根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，CreditMonitor模型属于法人客户评级模型，非信用风险组合模型。

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　解析：A项，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，CreditMonitor模型属于客户评级模型，非信用风险组合模型。

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　正确答案：B考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是CreditPortfolioView的这个模型的一大特征。

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　B

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　　B

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　正确答案：B

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　正确答案：B多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中CreditPortfo1ioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。故选B。

银行风险越来越重视定量分析通过内部模型来识别计量和监控风险
　　正确答案：√随着经济全球化趋势不断深入，企业的经营区域逐步跨国化，股权逐步多样化和复杂化，业务领域逐步多样化，给银行风险管理提出了新的要求，银行风险越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。

风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与
　　正确答案：B解析：麦肯锡公司提出CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

银行风险越来越重视定量分析通过内部模型来识别计量和监控风险
　　正确答案：A解析：随着经济全球化趋势不断深入，企业的经营区域逐步跨国化，股权逐步多样化和复杂化，业务领域逐步多样化，给银行风险管理提出了新的要求，银行风险越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。