AB两种证券期望报酬率的相关系数为04期望报酬率分别为12和

证券市场线名词解释
　　证券市场线SecuritiesMarketLine，简称SML是资本资产定价模型CAPM的图示形式。证券市场线主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险。

证券市场线
　　证券市场线SecuritiesMarketLine，简称SML是资本资产定价模型CAPM的图示形式。证券市场线主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险。

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的求出表中
　　证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝他值无风险资产0.05市场组合0.150.1011A股票0.200.30.51.5B股票0.150.250.82C股票0。定价模型计算C股票的贝他值60.3=0.05+×0.150.05=2.57根据贝他值的计算公式求C股票的标准差2.5=0.2×标准差/0.1标准差=1.25

资本市场线与证券市场线的区别与联系
　　是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。证券市场线SecurityMarketLine，简称SML是资本资产定价模型的图示形式。反映投资组合报酬率与系统风险程度系数之间的关。

请分别解释资本市场线和证券市场线的含义及其区别
　　关系提供十分完整的阐述，其方程为ErP=rF+[ErMrF]βP。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：1、一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。2、另一部分[ErMrF]βp是对承担风险的补偿，称为“风险溢价”，它与承担的系统风险β系数的大小成正比。。

证券市场线的区别
　　而证券市场线揭示的是证券本身的风险和报酬之间的对应关系。斜率的含义和计算公式：资本市场线和证券市场线的斜率都表示风险价格，但含义不同，前者表示整体风险的风险价格，后者表示系统风险的风险价格。计算公式也不同：资本市场线斜率=风险组合的期望报酬率-无风险报酬率。

相对性对风险的影响为A当相关系数为1时等比例投资多种股票的
　　正确答案：ABC解析：证券组合的机会集反映的是证券组合的期望报酬率和风险之间的关系。投资组合的风险是以标准差表示的。对于两种证券的组合，相同的期望报酬率，相关系数越小，标准差越小，则投资组合的风险分散化程度越高。

债券的到期收益率与投资者要求的报酬率怎么区别两者可能相同吗
　　其：协方差=∑变量X期望值变量Y期望值*相应概率两变量XY的相关系数为：相关系数=协方差/X的标准差*Y的标准差证券投资组合的风险，是投资组合报酬率的标准差。若两种证券：X，其概率为p1，证券Y，其概率为p2，相关系数为C可将X*p1设为A，将Y*p2设为B其方差=A*A+2ABC+B*B其标。

证券市场线表示的是某一特定资产的什么与什么之间的关系
　　证券市场线表示的是某一特定资产的投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，方程为：Eri=rF+βrM-rF。其中，Eri为期望预期收益率，rF为无。

下列有关证券市场线的表述中正确的有
　　A解析：#依据证券市场线资本资产定价模型，决定资产的必要收益率的因素包括：无风险收益率、风险价格以及系统风险水平&beta；系数，对于。选项C错误；#证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合不论它是否已经有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系，选项。