期货从业期现套利的收益来源于

如何做股指期货之套利技术
　　把近期合约换成现货指数基金即转化为期现套利，也一定能获利。3、单边套利单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的。

国债期货该如何进行基差套利
　　在多只可交割债券上运用的期现套利，其收益机会来源不再是简单的由投资者情绪造成的二级市场期现价格的错杀，由于国债期货跟踪标的会在一篮子可交割券中变动，也就是最便宜可交割券下简称CTD券会发生变动，这使得国债期货期现套利有更丰富的收益机会。市场投资者一般把。

以下关于股指期货期现套利的说法正确的是
　　正确答案：C解析：若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

当套利者认为时可通过买入现货同时卖出相关期货合约的期现套利
　　期现套利机会就会存在：1如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。2如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货。

以下关于股指期货期现套利的说法正确的是
　　正确答案：C解析：若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

国债期货该如何进行基差套利
　　来源于持有期收益和基差变化。如果在市场上出现负基差，可以做多基差；如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润。请注意，国债期货的特殊性在于其现货标的由多只可交割债券决定，因此在多只可交割债券上运用的期现套利，其收益机会来源更加丰富。

套利交易在期货市场起着独特的作用其包括
　　A、B、C解析：正是由于套利者的参与，使得市场流动性更强，商品期货价格趋于一致，从而缩小了投机者的获利空间，使得投机者平均收益降低。因此，D项不正确。

国债期货有哪些套利策略的方式
　　国债期货套利策略主要包括以下几种：期现套利：当期货理论价格与实际价格发生偏离时，交易者可通过买入现货国债并卖出相应数量的国债期。跨期套利：利用不同交割月份的国债期货合约之间的价差变化，通过同时买入和卖出不同期限的国债期货合约，在价差变动中获取收益。蝶式套。

期货市场的规避风险功能是期货市场的参与者通过交易实现的A
　　期货市场规避风险的功能是指借助套期保值交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相同的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。

如何把握股指期货结算日套利机会
　　通过买进ETF转换成一篮子股票同时卖出股指期货能够获取股指期货相对股票现货较大幅度的升水收益，而将已经持有的股票现货卖出并买进股。规模有限等在内的苛刻限制条件将使得日常股指期货期现套利交易主要是卖出股指期货买进股票现货的正向套利交易。