证券A和B组成的证券组合P中相关系数P决定组合线在A与B之间的

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为18和30在等比例
　　AB

如果两种证券的投资组合能够降低风险则这两种证券的相关系数p满足
　　正确答案：D相关系数的取值范围为[1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。故选D。

两个证券收益率之间的走向关系的是A证券组合的期望收益率B
　　正确答案：B协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是正值。反之则是负值。如果两者之间的变化没关系，协方差和相关系数就会为零。

如果AB两种证券的相关系数等于1A的标准差为18B的标准差为
　　正确B

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16和10在等
　　A

假设某证券组合由证券A和证券B组成它们在组合中的投资比例分别
　　A

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为10和20在等比例
　　A

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16和10在等
　　A

证券的标准离差是12B证券的标准离差是20AB证券之间的预
　　A

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为18和30在等比例
　　A