股票指数期货套期保值比率是什么

股票组合其组合相对于沪深300指数的系数为15因担心股市下跌
　　ACD解析：买卖期货合约数量=β×现货总价值/期货指数点×每点乘数，即1.5×60000000/3000x300=100手【知识点】最优套期保值比率与β系数【考点】最优套期保值比率的确定【考查方向】公式计算【难易程度】中

沪深300股指期货
　　有利于股指期货实现价格发现的功能，方便投资者根据现货股票资产及价格情况调整套保策略，有效控制风险。同商品期货相比，股指期货增加了。沪深300指数期货交易手续费为30元/手含风险准备金。而在实际交易过程中，期货公司还要在交易所收取标准的基础上加收一定的比例。

股指期货和骨质期权的区别是什么
　　期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损，较好的实现了套期保值。同样，股指期货也像其他期货品种一样，可以利用买进卖进的差价进行投机交易。股指期货有什么特点？股指期货至少具有下列特点：1跨期性。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时。

为什么要限制股指期货
　　中国金融期货交易所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，或会涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽。2、自2。股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的。

期货基础知识有哪些
　　最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。股票期货的含义；股票期货合约；股。

股指期货
　　股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日。股票指数期货二有风险转移功能。股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的途径，期货的风险转移是通过套期保值来实现的。如果投资者持有。

套期保值在证券从业书哪一章
　　3.期货合约数量的确定套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。第一种方法是直接取保值比率为1。第二种方法是针对股票指数期货类的。

a50股指期货交割时间是多少有什么作用
　　新华A50期货合约具有合约规模小、杠杆比率高、资金占用低、交易时段长、进入限制少等优势，能够满足这部分投资者的投资需求。此外，新交。通过A50期货合约，投资者可以迅速对价格变化做出反应，降低持仓风险。套保功能：由于A50与沪深300指数具有极高的相关性，投资者可以利用。

300万元的资金拟买入ABC三只股票每只股票各投资100万元
　　B解析：股票组合的β系数=3+2.6+1.6/3=2.4，买卖期货合约数=现货总价值/期货指数点*每点乘数*β系数=3000000/1500*100*2.4=48张。【知识点】最优套期保值比率与β系数【考点】最优套期保值比率的确定【考查方向】公式计算【难易程度】中